Counting bij deelsectoren van S&P500

4 posts / 0 new
Last post
Yves Jongbeis
Counting bij deelsectoren van S&P500

Beste,

in bijlage de werkwijze om een tabblad aan te maken waar de verschillende deelsectoren van de S&P 500 zijn opgenomen. Via de counting van volume kan men zien welke sector het goed doet. Hou er zeker rekening mee. Indien er iets niet duidelijk is. Please Shoot.

Ton
Bob dit is voor mij weer een

Bob dit is voor mij weer een prachtig voorbeeld van een niet per email doorgekregen Comment. Zou jjij daar niet naar kijken ?

Yves ik heb enkele vragen :

1. Je verwijst naar de STOXX50 of de europese aandelen index. Vervolgens gebruik je de XLI of een amreikaanse sector ETF. Gaat hier iets fout of begrijp ik iets niet ?

2. Wat gebeurt er in COUNTING ? Ik begrijp dat er door de aandelen van een bepaalde sector wordt gelopen. In het voorbeeld de XLI. Maar wat doet COUNTING precies met deze aandelen ?

3. Wat heeft COUNTING te maken met de verkregen "Sterkte verschil" grafiek onder de Heikin Ashi ? Kortom ik begrijp niet wat ik te zien krijg ...

 

 

Yves Jongbeis
Counting op sectoren

Hier hopelijk een antwoord op je vraag.

Ton
Bedankt Yves. Aan deze kant (

Bedankt Yves. Aan deze kant ( WindowsXP – Amibroker – Yahoo ) dezelfde oefening gedaan. Om te weten of het precies hetzelfde is onderstaand mijn code. Ik hoop dat deze duidelijk genoeg is. Zie mijn commentaar achter jouw regels.

    IntInt                  = IntradayIntensity();

    DemInd              = DemandIndex();

    WillAD                = WilliamsAD();

    OBVInd               = OBVol();

    Cnt                      = 0;

    // Horizontale lijn doorbroken: IntradayIntensity (Term 21)  level “0” Upwards=> Sterkte +

    // Horizontale lijn doorbroken: IntradayIntensity (Term 21) level “0”  Downwards => Sterkte –

    // Kan met een Cross() worden opgelost. Naar boven positief of naar beneden negatief.

    IntIntRes             = IIf( Cross( IntInt, 0 ), 1, IIf( Cross( 0, IntInt ), -1, 0 ) );

    // Indicator moet positief zijn: IntradayIntensity (Term 21) => Sterkte +

    // Indicator moet negatief zijn: IntradayIntensity (Term 21) => Sterkte –

    // Eenvoudig te kontroleren op positief of negatief.

    IntPosRes            = IIf( IntInt > 0, 1, -1 );

    // Indicator moet positief zijn: DemandIndex  (Commoditystate = Stock Term 9) => Sterkte +

    // Indicator moet negatief zijn: Demand Index (Commoditystate = Stock Term 9) => Sterkte –

    // Eenvoudig te kontroleren op positief of negatief.

    DemIndRes          = IIf( DemInd > 0, 1, -1 );

    // Trend moet stijgend zijn: Type: Price Value Williams Accumulation/Distribution => Sterkte +

    // Trend moet dalend zijn: Type: Price Value Williams Accumulation/Distribution => Sterkte –

    // Trend is stijgend indien huidige koers hoger dan gisteren. Dalend omgekeerd.

    WillADRes          = IIf( WillAD > Ref( WillAD, -1 ), 1, -1 );

    // Trend moet stijgend zijn: Type Price Value OBV => Sterkte +

    // Trend moet dalend zijn: Type Price Value OBV => Sterkte-

    // Trend is stijgend indien huidige koers hoger dan gisteren. Dalend omgekeerd.

    OBVIndRes          = IIf( OBVInd > Ref( OBVInd, -1 ), 1, -1 );

// Hierboven heb ik arrays of reeksen verkregen. Door Bar per Bar te bekijken kan ik nagaan of alle

// indicatoren op een dag  positief zijn. In dat geval verhoog ik de Counter met 1.

// Zijn ze allemaal negatief dan verlaag ik de Counter met 1.       

// De nieuwe array ( Cnt ) bestaat nu uit Bars met een +1, 0 of -1.

   for( i = 0; i < BarCount; i++ )

   {

         if ( IntIntRes[i] == 1 AND IntPosRes[i] == 1 AND DemIndRes[i] == 1 AND WillADRes[i] == 1 AND OBVIndRes[i] == 1 )

                                               Cnt[i]      = Cnt[i-1] + 1;

        if ( IntIntRes[i] == -1 AND IntPosRes[i] == -1 AND DemIndRes[i] == -1 AND WillADRes[i] == -1 AND OBVIndRes[i] == -1 )

                                               Cnt[i]      = Cnt[i-1] - 1;                        

  }

// Met de Cum funktie tel ik vervolgens de verkregen signalen op.

// Dus zoiets als Cnt = 1 + 0 + 0 – 1 – 1 + 1 + 1 enz. enz.

  cnt         = Cum(cnt);

En het resultaat zou gelijk moeten zijn. Indien jij het althans met bovenstaande code eens bent. Maar het is volkomen verschillend. Waarom ?

Ten eerste omdat ik gebruik maak van de koersen van Yahoo en niet van Compugraphics. Ook al kijk ik naar precies dezelfde Tickers, we zullen nooit precies dezelfde tijdreeksen vinden. Een klassiek en oud verhaal uit de tijd dat ik bij Compugraphics nog een abb. had. Waarbij ik zeker niet zeg dat alleen Compugraphics fouten maakt. Yahoo Finance bulkt ook van de fouten. Iets dat in de markt maar al te goed bekend is indien je Yahoo dagelijks met bv. Interactive Brokers vergelijkt.

Ten tweede omdat de door mij gebruikte code voor de indicatoren vrijwel met 100% zekerheid afwijkt van de door Paul Gins geprogrammeerde versie. Ook al denken we het beiden over dezelfde "On Balance Volume" te hebben, we coderen deze verschillend. En dat geldt voor de andere indicatoren ook. Waarbij je dan een eindeloze boom kunt opzetten over welke versie nu juist is.

Kortom indien je "Verschillend maal Verschillend" neemt dan krijg je "Verschillend in het kwadraat". En dan valt er nog weinig gelijkenis te bespeuren. Ik zou zeggen, welkom in beleggingsland want wat voor technische analyse geldt gaat zeker op voor fundamentele analyse. We denken dezelfde taal te spreken en met dezelfde gegevens te werken maar leven in een Babylonische spraakverwarring.

Indien je dus met dit soort speeltjes bezig bent en daarmee wilt beleggen, vergeet dan het bekende teken van de EU niet of CE. Dat staat voor Caveat Emptor ...

Log in or register to post comments